FX Meta4 롤오버 이자 (2010.10.14)

롤오버는 포지션을 청산하지 않고 Overnight하여 그대로 보유할 경우 발생하는 이자 비용을 말합니다. 롤오버 기준시간인 미국 동부시간 기준 오후 5시까지 미결제 포지션으로 남기게 된다면, 해당 이종통화간의 금리차이인 1일치에 대한 손익을 수령 또는 부담하여야 합니다.해당국가에서 발행하는 통화는 기준금리를 기반으로 하기 때문에, 보통 높은 금리의 통화를 매입하고 낮은 금리의 통화를 매도하는 경우 이자수취(+), 반대로 높은 금리의 통화를 매도하는 경우 이자차감(-)이 발생합니다. 예를 들어, EUR의 금리가 1.00% 이고, USD의 금리가 0.25% 일 경우, EUR/USD를 매입했다면, EUR는 매입하고 USD는 매도한 것입니다. 따라서 (1.00% - 0.25%) 차이 즉, 0.75%의 이익이 발생합니다. 그러나 반대로 EUR/USD를 매도하였다면, -0.75% 만큼 롤오버 이자 비용이 발생합니다.

Currency	SELL	BUY
AUD/CAD	-12.62	5.52
AUD/JPY	-16.37	7.57
AUD/NZD	-7.45	-1.04
AUD/USD	-13.7	8.9
CHF/JPY	-3.18	-3.42
EUR/AUD	10.35	-18.24
EUR/CAD	-1.28	-4.24
EUR/CHF	-6.97	-1.35
EUR/GBP	-3.91	-3.11
EUR/JPY	-6.11	-1.71
EUR/USD	-3.4	-0.5
GBP/CHF	-6.92	-1.82
GBP/JPY	-6.96	-2.81
GBP/USD	-3.1	-1.1
NZD/JPY	-12.22	1.22
NZD/USD	-10.13	2.78
USD/CAD	-0.39	-4.64
USD/CHF	-4.27	-1.66
USD/JPY	-2.81	-1.59